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2012年4月5日木曜日

独立事象とそうでないもの

W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 10/
より...

【マーチンゲール 為替相場 vs. コイントス】

ナンピン+マーチンゲールEAは必ず破綻するといった記事を目にすることがある。
これに対して我々は、「それはリスクテイク次第である」と反論したい。

独立事象※1)であるコイントスでは、例えば 10回連続で表が出たとしても、11回目の表が出る確率は変化することなく50%である。

対して、相場心理が働く為替相場では、例えば週足5連騰後の翌週に陰線が建つ確率よりも、6連騰後の翌週陰線確率は大きく上昇する。(7連騰後となればさらに飛躍的に上昇する。)

このことは相場心理に適(かな)っているだけでなく、過去データにおいてもある程度実証されている。


為替相場がコイントスとは異なり、独立事象ではない※2)からである。



※1) 独立事象のもの
例えばルーレット、クラップスのような、前回の結果が今回に影響しないようなゲームである。このようなスタイルのゲームは、控除率が0ではない限りどのような賭け方をしようと期待値は常にマイナスであり、長期間のプレイで勝利することは難しい。

※2) 独立事象でないもの
例えばブラックジャック、バカラなどのようなゲームである。これらのゲームは、各ラウンドごとにカードを新たにシャッフルしなおさず、前回までに使われたカードの含まれないデックで次のゲームが始まる(マルコフ過程)。つまり、ラウンドごとに1単位に対する期待値が変動し、プレイヤはそれを利用することができる。
出典:ウィキペディア




使用中のEAに対する十分な理解を持って取り組むことができるのならば、貴重な資産をブラックボックスな投資信託などに預けるよりも、遥かに安定したパフォーマンスを自身の口座で実現する事ができうると考えている。

半期や年度末毎に、ある程度ポジションをスクエアにすることにより顧客に配当することが義務付けられたファンドのような、時間制限というマイナスエッヂが無いことだけが、個人投資家の唯一の強みなのだから...






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